メタトレーダーで自分だけのトレーディングシステムを構築してみよう！

こんにちは　しろふくろうです！

ずいぶん更新が開いてしまいました。
仕事が忙しかったのと、本来予定していたシステムトレードの担当のプログラマーがプロジェクトに追われていてこちらで記事を書ける余裕が無く少々頓挫していました。

その間いろいろとメールをいただいたりしました、またタイムエクスパンションの設定での問い合わせでご意見をいただいたりしました。
実際にメタトレーダーをインストールしたはいいものの、トレードに活用するにはどうしたらいいのか？というご意見が多く、基本的な操作というより、トレードスキルの悩みのような部分を感じています。

そんなわけで、メタトレーダーを活用したトレーディングシステムの構築？の参考になればと思い、数回に渡りテクニカル手法を交えてまとめてみようと思います。


チャートは本日（7月24日　11：30のユーロ円のチャートです。

これまでメタトレーダーブログをご覧いただいてきてくださった方はどんなインディケーターを使っているのか解るのではないかと思います。
このチャートは
□ＴＦ：M30
□candle　chart
□インディケーターは
・paraboric　SAR
・#MTF_PSAR
・Moving　average
・BrainTrend2Sig
・#MTF_NR7_sfx
となっています。

まずはご自身のトレード可能なＴＦ（時間軸）を決めることが大切です。
今回のサンプルは、私のトレードスタイルにあったＴＦですが、当然デイトレードでも5分足で15pt程度を取りに行く方、スイングで200-300pt程度を狙う方、また日足、週足チャートを使って大きな波を狙う方といろいろだと思います。
ですので、どの時間軸を使うかは、個人の取引可能な時間、資金量などによって変わってくるものと思います。
最近ＦＸの書籍が多く出ています。いろいろと書かれていますが、当然その著者の方と経験も、トレード環境も違いますのでそのまま当てはめるわけには行きません。
おそらく100人100様のパターンがあり最後は自分で最もフィットしたトレード方法を見つけることが大切だと思います。
逆説的には、自分で考えたトレード方法が決まればかなりの確率で長期的に資金を増やすことができると思います。
そのためには、基本的なテクニカル分析の知識も必要となるでしょうし、相場の経験も必要かもしれません。
ただ、費やした時間と、労力（時には授業料も）は必ず返ってくるものと思います。

前置きが長くなりました、これからのお話はそのヒントになればと言うものです。
ここからインスパイアされてさらにいいものを創造していってください。


先ほどのチャートに、ロングのエグジットポイント（ピンクの○）とショートのエントリーポイント（黄色の○）を入れてみました。

チャートにはいくつかの情報があります。
水色の４Ｈの#MTF_PSARがショートになった。
ピンク色の30分のPSARがショート。
50EMAより下でプライスが推移している。（50EMAで跳ね返された）。
BRAINTRENDが↓方向のサイン。NR7シグナルが点灯。
というわけでショートエントリーを試みて見ました。
ストップはもちろん入れていますよ！
50EMAの↑、4HのPSAR　矢印の付いている直近の高値・・・お好みでどうぞ！

次回は少し掘り下げてみたいとおもいます。

チャートが好きになると、きっとチャートがお友達になってくれます！
チャートとお友達になりましょう！

メタトレーダーのインストールがまだの方は、まずはインストールを！

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ここまでのメタトレーダーの基本操作の記事です。

・メタトレーダー４のダウンロードとインストール

・通貨ペアの増やし方

・チャートの基本操作Part１

・チャートの基本操作Part２

・チャートの基本操作Part３

FXDDライブ口座の開設方法のマニュアルです。
プライスの安定のためにも、ライブアカウントをお勧めします。

フィボナッチタイムエクスパンション（２）

こんにちは　しろふくろうです。

昨日さわりだけお話して、やや消化不良気味？のフィボナッチタイムエクスパンションの2回目です。

本日は、実際にフィボナッチタイムエクスパンションの使い方の１つをご紹介いたします。
今回紹介するパターンは、直近の戻り高値（押し目）を探る方法ですが、相場のトレンド方向の次の高値（安値）を見つける際にも有効です。
まずは、シンプルにダウントレンド継続の中の、戻り売りの場面をイメージして使用例をご説明いたします。


チャートはユーロドルの１Ｈチャートです。

今回高値Ａと安値Ｂの時間に対してのフィボナッチタイムエクスパンションを求めています。

つまりＡ－Ｂの時間に対して、Ｘの位置（この時点ではまだ確定していませんが）を時間的な観点から求めています。

具体的には、A-Bの時間にフィボナッチ係数0.382・0.5・0.618・・・を乗じた期間が求められるようになっています。
※フィボナッチTimeZoneの設定はこの記事の最後にご案内いたします。

先ほどのチャートに更にＡ-Ｂのフィボナッチリトレイスメントをプロットしてみました。

理論的には、ピンク色の交点が、A-Bの時間的なものさしと、価格的なものさしの交点になり、フィボナッチリトレイスメントの価格だけではなく時間の要素を組み入れた値になります。

ちなみに、青色の○は現在の仮の戻り高値となっており、ここからチャートがどのように進行するかがポイントになっていきます。
少し先の話ですが、Ｘの値を戻り高値にＢをした抜けていくことと、Ｂを起点に新しいトレンドがスタートしたかというのは、今の段階ではまだ断定できませんが、チャート上に道しるべとしてこれらのチャートポイントを意識しておくのも有効だと思います。

かなり突っ込んで説明となってしまいました。
リトレイスメントも、タイムエクスパンションもフィボナッチ理論に基づきますので、たとえ時間軸を変えても普遍的にこの考え方は適用できると思いますのでうまく活用いただければと思います。

最後になりましたが、フィボナッチタイムエクスパンションの設定値に関しましては、メールにてお問い合わせいただければと思います。

メールアドレス：sirofukurou_fx@yahoo.co.jp

件名：ＦＴＥ希望

もしよろしければ、このサイトに関するご意見、ご要望、また実際にメタトレーダーでトレードしているか？などいただければと思います。

期間：2008年8月末まで

尚、このアドレスはフィボナッチタイムエクスパンションの設定内容をお伝えする為だけのものですのでその他のお問い合わせに関してはご返答を一切受け付けかねますので予めご了承くださいませ。
設定方法は、フィボナッチエクスパンションの設定方法と同じですので、こちらの記事をご参照ください。
またご質問などがありましたらコメント欄にてお問い合わせくださいませ。

がんばって行きましょう！

 

メタトレーダーのインストールがまだの方は、まずはインストールを！

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ここまでのメタトレーダーの基本操作の記事です。

・メタトレーダー４のダウンロードとインストール

・通貨ペアの増やし方

・チャートの基本操作Part１

・チャートの基本操作Part２

・チャートの基本操作Part３

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フィボナッチタイムエクスパンション

こんにちは　しろふくろうです。

システムトレード講座の途中ですが、少しお休みしてタイムサイクルのお話をしたいと思います。
フィボナッチタイムエクスパンションは、最近ひそかに取り組んでいたのですが、先日読者の方からメールをいただきまして、今回少しご説明させていただこうと思いました。

フィボナッチの中でも、エクスパンションやリトレイスメントに比べてタイムサイクルはかなり解釈的にいろいろな見立てがありますので個人の検証のご紹介としてご理解ください。
またメタトレーダーに標準の機能を使い、設定に関しても公開させて頂きますが、ブログ等で使用される際は【しろふくろうＦＸ研究所から引用】の旨を一言添えて頂ければと思います。

まず本日は、フィボナッチタイムエクスパンションの基本的な使用方法についての解説です。

チャートはユーロドルの１Ｈチャートです。

現在チャートはかなり進行していますが、根気あはタイムサイクルの概念になりますので、A-Bの時間に対して、Ｘがどの位のサイクルで出現しているかを確認してみたいと思います。

今回、メタトレーダーに標準のフィボナッチTimeZoneという機能を使っています。

設定に関してはオリジナルで作成していますので、こちらは次回具体的な設定を公開したいと思います。

ツールバーの挿入→フィボナッチ→TimeZoneを選択します。

チャート上のA-Bを基準とした、タイムサイクルが縦に並んでいます。

イニシャルの設定ではこのようになりません。
次回具体的な設定方法を公開いたします。

チャート上のＸの値を達成した時間は、A-Bの経過時間35時間に対して61.8%の時間21時間目に高値をつけているということがわかります。

チャートをいろいろと検証していると、時間の概念がかなり多く作用していることがわかります。
単純な値幅達成だけでなく、時間的な達成感からの急転などかなり深く価格と時間がかかわってます。

まず今回は、さわりの部分だけになりますが数回にわたってメタトレーダーに標準で装備されているTimeZoneの使い方を解説していきたいと思います。
ご期待ください！

 

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ここまでのメタトレーダーの基本操作の記事です。

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本日のNR7発生状況

こんにちは　しろふくろうです！

14：00の時点でのNR7の発生状況です。

ユーロ円4H、ポンド円４Ｈ＋DAY、豪ドル円DAY、カナダ円４Ｈ、ドルスイス4H、ポンドドル4H、ドルカナダ4H、ユーロスイス4H、ユーロポンド4H、ポンドスイス4H＋DAY。

以上ご参考まで！

ロンドンタイム、頑張っていきましょう。

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EAを試してみよう！

こんにちは　しろふくろうです！

前回、メタトレーダー４でのバックテストの方法を解説しましたが、標準のストラテジー（これをＥＡ（イーエー）と呼びます）では良い結果が出ませんでした。
そこで、本日は実際に海外のメタトレーダーのフォーラムなどでオープンにしているＥＡをご紹介し、皆さんで通貨ペアやタイムフレームを変えて検証してもらおうと思います。

今回ご紹介するＥＡは　http://www.forex-tsd.com/　という海外のサイトで紹介されているものです。無料でユーザー登録するといろんなＥＡやインディケーターが取得できますので、ぜひトライしてみてください。（英語ですががんばってみましょう）

□まずはＥＡをダウンロードしてください。
「TSD-v11-MT4-JB-OsMA.zip」をダウンロード

□次にＭｅｔａトレーダーにインストールします。
FXDD　metatrader4のフォルダーのexpertsに入れます。
Ｃドライブ
　↓
Program Files
　↓
FXDD-MetaTrader４
　↓
experts

こちらの記事を参照しながらトライしてください。

まずは、こちらがこのＥＡでのパフォーマンスのstatementです。
作者が公開しているものです。




次に、私のメタトレーダーにこのＥＡをインストールして直近のデーターで検証したものです。
・通貨ペア：ドルスイス
・タイムフレーム：1H
・モデル：open　prices　only

上のグラフが収益曲線で、1万ドルスタートの結果です。
急落の場面で大きくドローダウンしているので、グラフの落ち込みがありますが、最終的なパフォーマンスはプラスとなっています。

まずはいろいろなＥＡをタイムフレームや通貨ペアを変えてバックテストすることに慣れて行きましょう。

実際に海外で有料で販売されているＥＡは、eurusdオンリーでタイムフレームも固定と言うようなものが多く、通貨ペアと時間軸の相性はかなりあるようです。
クロス円などのペアを避けて、ストレート通貨や、メジャー通貨が一般的には良いかと思います。

頑張っていきましょう！

【免責事項】
ここに上げました情報は、単にメタトレーダーそのものの使用方法を解説したものに過ぎません。よって売り買いの推奨を行うものではありません。
このバックテストの結果をもとに実際のトレードを実行し生じたいかなる損害に関しても責任を持たないものとします。
全て自己責任にて検証いただけますようお願いいたします。

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Strategy Ｔesterの使い方

こんにちは　しろふくろうです。

今回より、具体的にメタトレーダーの自動売買の方法についてご説明していきます。
今日は、「Strategy Tester」というメタトレーダーに標準で装備されているバックテストの機能を使ってみたいと思います。


メタトレーダーの左側のナビゲーターウインドーに【ExpertAdvisors】という項目があると思います。
その部分をクリックすると、イニシャルで2つの売買ストラテジーが入っているのが確認できます。

次に、ツールバーの虫眼鏡のアイコンをクリックすると、ストラテジーテスターが開きます。


ストラテジーテスターを開いた状態です。
一番上のウインドウの右端のプルダウンを押すと、先ほどの2つのストラテジー（今後これをＥＡ（イーエー）と呼びます。が確認できます。

今回はこのサンプルのMovingAverageのEAを選択します。

後は、通貨ペア、モデル、期間を　この画像のようにまずはセッティングしてみましょう。
モデルの部分は別途説明しますので、今回はOpenPricesOnlyを選択してください。

この状態で、スタートボタンを押します。
緑色のスライダーが右端まで行けば、テストが完了です。

次にOpenChartボタンを押すと、今回のEAの結果がチャートで表示されます。



【結果】タブを押すと、今回のEAの全取引結果のタイミングが表示されます。



【Graph】タブを押すと、収益結果のグラブが表示されます。

今回のストラテジーだけでは、マイナスの結果のようですね。


最後に【レポート】タブを押すと、トレードの結果がレポート形式で表示されます。

別途レポートの見方は説明したいとお思い増す。

以上がメタトレーダーのストラテジーテスターの使用方法です。
メタトレーダー先進国の米国では、このＥＡというストラテジーが販売されていたり、コミュニティサークルなどで配布されていたりします。
興味のある方は検索などで見つけてみてください。
機会があれば、有料のＥＡなどもご紹介してみたいと思います。

ちょっと難しかったかもしれませんが、メタトレーダーとＥＡさえあればすぐに自動売買ができます。

頑張っていきましょう！

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いよいよシステムトレードを始めてみましょう！

こんにちは　しろふくろうです！

この「しろふくろのメタトレーダーでＦＸシステムトレード」ブログも2月に執筆をスタートしてから4ヶ月が経ちました。

このブログを始めた背景としては、「メタトレーダー４」というすばらしいチャートソフトをできるだけ多くの方にご紹介するという目的を持ってスタートしました。
なぜなら、私がメタトレーダー４を始めた際にはほとんど情報がなく、今となっては簡単な作業すら海外のＨＰなどにアクセスして非常に時間がかかったものでした。
もともと、数学的なセンスがあまりないほうなので尚のことだったと思います。

テクニカル分析は、時に「アート」と称されることもありますが（フィボナッチなどはこれにあたりますでしょうか？）、もう一方では統計的見地「サイエンス」的な側面ももちろん持ち合わせています。
前者はある種「裁量トレード」に相当し、後者は「システムトレード」に相当すると簡単に分類することにしたいと思います。

少し前置きが長くなりましたが、読者の方もかなりメタトレーダーの操作に慣れてきたことと思いますので、少しづつですがメタトレーダーで動かせるシステムトレードの説明を始めて行きたいと思います。
時々、しろふくろうＦＸ研究所のプログラムを作成していただいているプログラマーの方（NR7インディケーターの開発者の方です）にもご協力いただきながら進めていきますので前後の相関が上手くいかないこともあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

まず下準備として、下記の環境をご準備することをお勧めいたします。

・FXDDメタトレーダーのダウンロード（NYクローズデーターを使うことがあるのでFXDDが適しています）
※またライブアカウントを開ける方が、サーバーのデーターは格段に安定していますので
　今後自動売買を始めるにもぜひ口座開設をお勧めします。（入金しなくても使えますし、デモ口座の期限も来ずプライスも安定しています）

・FXメタトレーダ入門の書籍の購入。
（何かと解らないことがあった時に紐解くだけでも役立ちます）

それでは今月からスタートします、メタトレーダーでシステムトレード編、一緒にがんばって行きましょう！

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NR7と波動の関係！

こんにちは　しろふくろうです。

今日はメタトレーダーそのものではなく、NR7とテクニカルの基本を確認してみたいと思います。

ＮＲ７の概念として、ＮＲ７は値幅の収縮のサインで、ＮＲ７が発生後値幅の拡大を示唆するというものです。（詳しくは秘伝書「スイングトレード入門」を参照ください）
NR7インディケーターを使っても、値幅の収縮のサインとなっても、方向感は指し示してくれないので、テクニカルの基本的な考え方が必要となります。

相場はトレンド→もち合い→トレンド→もち合い→反転→もち合い　という流れを続けます。
たとえば、ドル円が124円から95円まで下落した場面でも、一直線に下落したわけではなく、トレンドともち合いを繰り返しながら下落しました。

NR7の発生はこのもち合いの最終局面を示唆するものとご理解ください。

それではもち合いのパターンを少し確認してみたいと思います。



このパターンはトレンドの継続の波動パターンです。
NR7のハナレについて行っても損失は発生しません。



このパターンは、トレンドの転換の波動パターンです。

こちらもNR7のハナレについて行っても損失は発生しません。
こちらはいわゆる三角もち合いという波動パターンです。

孕み線もこの三角もち合いのバリエーションで、収益チャンスの高いパターンです。

最後のもっとも厄介なのが、このＹ波動です。

高値のきりあがり、安値の切り下がりで上抜けのブレイク、下抜けのブレイクでも何度か損失を被ることになります。

往復ピンタを食らった！などというのはこれにあたりますね。

今までのチャートパターンの中でこのパターンのみが基本的に損失となるパターンです。（もちろん残りのパターンでも変形でだましはあります）


NR7でのエントリーを少しまとめますと。

・NR7＋孕み線は　三角もち合いの形成中で収益の確率がもっとも高い。
・Ｙ波動以外は、ＮＲ７の上下のポイントが、ストップロスとして有効に働く。

但し注意いただきたいのは、時間軸が短くなればなるほどだまし（Ｙ波動）が発生することが多くなります。
４時間以上の時間軸のNR7でのエントリーをお勧めするのはこのような理由からになります。
あとは、通貨ペアの選定をうまく行い、ＮR7でのトレードをうまく収益に結び付けていただければと思います。
ＮＲ７インディケーターの活用の参考になれば幸いです。

 

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FXDDライブ口座の開設方法のマニュアルです。
プライスの安定のためにも、ライブアカウントをお勧めします。

FXDD トレードコンテスト！

こんにちは　しろふくろうです！
口座開設しているFXDDから　spring summer trading contestの案内メールが来ましたのでご紹介します。
以下内容の抜粋です。

春から夏にかけてのＦＸＤＤキャンペーンが始まります!

コンテストの詳細
コンテストは2008年5月18日日曜日(東部標準時午後5時)から、2008年６月20日金曜日(東部標準時午後4時)までです。 以下3つのカテゴリーのいずれかに該当する方に賞金をご用意しています： カテゴリー1：　金額が一番多く増えた方上位３名 カテゴリー 2：　パーセントで一番口座の金額が増えた方上位３名 カテゴリー3：　FXDDAUTO口座上位３名

参加方法
既にライブ口座お持ちの方もこれからライブ口座をお申し込みになる方も、最低1000ドルを口座にお持ちのお客様全員に参加資格があります。


賞金リストの抜粋ですが、1000ドルから何％伸ばせるか？なんてカテゴリーがあるのも面白そうですね。

詳細はこちらのページにてご確認ください。
ちなみに、FXDDでは5000ドルまでならクレジットカードで入金可能です。

そろそろ相場も大きく動きそうですし、腕試しにはいいかもしれせんね。

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平均足インディケーター（２）

こんにちは　しろふくろうです！

相場が大きく動いていたので、こちらの更新が滞ってしまいました。
前回ご紹介した平均足インディケーター＋ボリンジャーバンドEMAを使って、金曜日にユーロドルの逆張りトレードを実施しましたので、少しチャートでエントリーポイントをご紹介したいと思います。

チャートは、ユーロドルの１Ｈチャートに、平均足インディケーターと、ボリンジャーバンドＥＭＡ、そしてピボットＡＵＴＯを表示させたものです。

少しセッティングをさわっています。
□ボリンジャーバンドＥＭＡ・・・２１期間に変更し、中心線を黄色の線に変更しています。
□ピボットＡＵＴＯ・・・デイリーを非表示にし、WEEKLYのみを表示しています。

先週、ユーロドルは大きく売られ1.53を割れるレベルまで下落しました。
先週の安値は、weekly　pivotのB１（ピボットAUTOの表示はS1となっています）でサポートされ、平均足が赤から青に変化しました。
ＢＢ　EMAと平均足からの逆張りトレードをここで行っても正解かもしれませんが、リスクが大きかったので、黄色のBB EMAの中心線を超えてロングエントリーを行いました（ピンク色の○の部分）。そして、黄色の中心線が上昇に転じた後、黄色の中心線をサポートにロングし、ウイークリーピボット値を達成にて利食いしました。

今のトレードプラントしては、再度平均足が青色となったため、週所に前回利食いした1.5489を越えてきた際にロングエントリーを検討しています。
ちなみに、日足平均足は、昨日青色となりましたので、1.6017-1.5282の戻り局面を付けに行くのではと今のところ想定しています。

週末止まっているチャートでもいろいろと検証することができると思いますので、来週の戦略に平均足インディケーターをお役立てください。

来週もがんばって行きましょう！

【ライブアカウントのススメ】
最近良く読者の方からご質問を受けるのですが、メタトレーダーを使っていると急に回線不通！でチャートが止まってしまうことがあると言われます。
デモアカウントでは、一定に日数をこえると（業者によって違うと思いますが、30日～90日）、再度デモ口座を申請しなければチャートが動かないと言う現象がおきます。
個人的には、ライブアカウントを開かれることをお勧めしています。
もともと、デモ用のサーバーより、ライブ用のサーバーははるかに強固でありまたプライスも安定してます。
仮に実際にトレードをしないにしても、ライブアカウントを開いてライブサーバーに接続するメリットは大きいと思います。
メタトレーダーを長く使っていこうとお考えの方には、ライブ口座を開設されることをお勧めいたします。
ちなみに面倒な入金も、クレジットカードで5000ドルまでなら送金が可能です。

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